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基本概要

1.概要

機械的なトレードで投資家の感情の影響を排してトレードする手法です。

以前では手計算でシステムの検証を行っていた為、作成するのに膨大な労力が、かかっていましたが 現在ではPCのおかげでそこまでの労力をかけずに作成可能になっています。

しかしどんなに優れたシステム売買でも永遠に機能はしません。

システムの凍結などの対応が必要です。

2.作成法

これは後に詳しく説明致しますが簡単に言うと、

・例えば前日が陰線ならば翌日の始値で買いで後場引けで売り

というルールを作ることです。

それだけではなく、フィルターといい注文をスタートする条件をつけます。

・例えば前日の終値よりも翌日の始値が安い場合はスタート高い場合は様子見。

このフィルター次第で、優れたシステムになるかならないかの分かれ道です。

ルールには、各指数や値位置や出来高など組み合わせにより無限にあります。

3.検証方法

過去のデータにより毎回の売買結果を計算します。

この時収益のカーブをチェックし滑らかな曲線ほど優れたシステムです。

又最大ドローダウン(最大損)をチェックします。

システム売買の場合はこの最大ドローダウンが大きいと投資家心理としては マインドの低下でシステム売買をやめる事が多いので最大ドローダウンが小 さいシステムが優秀です。

商品先物等の限月制の取引は、その限月だけの検証は難しいのでそうしても 先限だけのつなぎ足の検証になりますが例えば灯油等の限月のサヤが大きい 銘柄の場合はご注意ください。

ストップのある銘柄ですと注文が入らない場合がありますのでこれも考慮に 入れてください。

4.実践

システム売買の通り売買します。 取引高の小さい銘柄等は、スリップといいまして逆指値等で注文すると値段が ずれて入る場合がありますので実践してみないと結果はわかりません。




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