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ガソリンにおける移動平均線の有効性A

検証A

ガソリンに対する移動平均線の有効性について検証します。
銘柄は東京ガソリンで検証期間は、1997年7月5日から2006年5月18日までです。

次はいわゆる騙しを防ぐため短期線が長期線を超えて3日間その状態が続いたら買いで逆に短期線が長期線を下回り その状態が3日間続いたら売り、決済はそれぞれのサインでドテンというシステムを作りました。

これは、下のエクセルファイルを使います。

ガソリン移動平均線(フィルター) エクセルシート

色々な日数を入力した結果が下の表です。



上の表を見ると同じく短期線は短いほうが良いようで、長期線は35日辺りでしょうか?
そこで、更に細かく検証してみました。


やはり短期線が1日(その日の終値)長期線は35日が1番良いようです。
因みにエクイティカーブはこうなります。


結果売買回数は、110回から52回に減り最大ドローダウンは-14310円から-7010円まで減ります。

しかし利益は、39120円から30910円まで下がります。
利益を取るか安定性をとるかでしょう。

しかし色々な数字を入れてみた結論としては、確かに利益のとれていた手法はありますが、数字を少し変え るだけで全く違う結果が出ることも多く、システムとしてはあまり役に立たないと思いました。

何故かというとあくまでも利益の取れていた手法というだけで、これからこの数字がまた有効か判らないからです。

上場来、トレンドのある程度はっきりした動きをしていたにもかかわらずこの結果では・・・・

移動平均線はある程度上昇したあとに買い、下降したあとに売る手法なので、あくまでも後追いの手法であるという事です。

ただ移動平均線だけでは厳しいですが、他の手法をまぜて使えば役に立つかもしれません。
あくまでも移動平均線は参考にする程度でよろしいと思います。



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