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ケリーの基準

ケリーの基準



ケリーの基準はケリーの公式とも呼ばれます。

競馬などのギャンブルをしている方はご存知かも知れませんが

ベル研究所に勤めていたケリーという科学者の論文からです。

情報理論に関するもので詳しく説明すると何ページもかかってしまいますのでここでは簡単に説明します。

計算式は、

F = ((1 + ペイオフレシオ)勝率 - 1)/ ペイオフレシオ

で計算し

F ≦ 0 の場合は やらない方がよい
F > 0 の場合は資金のF倍を投資する。
ちなみにFが1より大きくなることはない

です。

これが投資の世界で通用するかは???

私もやってはいません。




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