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プロフィットファクター

プロフィットファクター(PROFIT FACTOR)

PROFIT(利益)FACTOR(要素)

の事です。

システムトレードの指標の1つでシステムの優劣を決めるものになります。
計算式は
プロフィットファクター = 総利益 / -(総損失)
です。
これをみると1が分岐点で1を超えると収益の出ているシステム、1を下回る
とシステムとして機能していないということになります。
もちろん数字は大きければ大きいほど良いです。

(計算例)------------------------------------

総利益   +1,235,000円
総損失    -985,000円
のシステムであれば実際の利益は250,000円です。
ではプロフィットファクターは
PF = 1,235,000 / -(-985,000) = 1.25
という訳です。

利益の出ていないシステムであれば
総利益   +1,235,000円
総損失   -1,453,000円
のシステムであれば実際の損失は-218,000円です。
ではプロフィットファクターは
PF = 1,235,000 / -(-1,453,000) = 0.84
です。

優秀なシステムであれば
総利益   +3,654,000円
総損失    -985,000円
のシステムであれば実際の利益は2,669,000円です。
ではプロフィットファクターは
PF = 3,654,000 / -(-985,000) = 3.70
となります。




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