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シャープレシオ

シャープレシオ

シャープレシオとはよく投資信託などに使われる指標でリスクに対するリターンの高さを見る指標です。

システムトレードにも使うことができます。

シャープレシオの計算式は
シャープレシオ = (平均リターン − 無リスク資産のリターン) / リターンの標準偏差

(標準偏差)
1.リターンの平均値を求める。
2.年度毎にリターンから平均値との差を求める。
3.平均値との差を2乗して、一定期間の年毎の平均値との差を合計。
4.それを一定期間で割り、その平方根を出す。

標準偏差が大きければ、リスクも大きく、小さければリスクは小さい。

という指標です。




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