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ガソリンにおける移動平均線の有効性

検証

ガソリンに対する移動平均線の有効性について検証します。
銘柄は東京ガソリンで検証期間は、1997年7月5日から2006年5月18日までです。

まずは、短期移動平均線と長期移動平均線を算出しゴールデンクロスで買い、デットクロスで売り を建て、その建玉をデットクロス、ゴールデンクロスでドテンします。

これは、当ホームページの実際の作成の移動平均線のエクセルデータを使います。
色々な日数を入力した結果が下の表です。



上の表を見ると短期線は短いほうが良いようで、長期線は35日辺りでしょうか?
そこで、更に細かく検証してみました。


やはり短期線が1日(その日の終値)長期線は35日が1番良いようです。
因みにエクイティカーブはこうなります。


これを見ると、小さな損失を大きな利益で埋めているようです。

しかし利益に対して最大ドローダウンが大きいのでフィルターをかけてみます。

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